Excel Avanzado

Macros, Vba en Excel y muchos ejemplos de nuestro Curso de Excel Avanzado

Excel Avanzado
UDF Función Tipo de Cambio Forward Venta fwventa

UDF Función Tipo de Cambio Forward Venta (fwventa)

| 0 comments

Función fwventa (tipo de cambio spot, tasa activa en soles, tasa pasiva en dólares)

Las operaciones Forward consisten en determinar un tipo de cambio a futuro entre dos partes. El tipo de cambio al contado, también llamado tipo de cambio spot, sirve para intercambiar dólares por soles hoy. La operación Forward sirve para acordar intercambiar dólares por soles en algún momento específico en el futuro, pero acordando el tipo de cambio hoy. Las instituciones financieras ofrecen un precio para Forward Venta (venta de dólares por ejemplo) y otro para el Forward Compra (compra de dólares) y hacen referencia a cada Forward por medio de su respectivo plazo (ejemplo: forward a 90 días, forward a 180 días, forward a 360 días, etc.)

El cálculo para determinar el tipo de cambio venta a futuro (operación Forward Venta) en el mercado nacional, es el siguiente:

Forward Venta = Tipo de Cambio Spot Venta * (1 + Tasa Activa en Soles)/(1 + Tasa Pasiva en Dólares)

Éste es el tipo de cambio al que el vendedor del está dispuesto a entregar una moneda por otra en el futuro. La tasa activa en soles es la tasa que las instituciones financieras cobran por los préstamos en soles y la tasa pasiva en dólares es aquella que pagan por los depósitos en dólares. Cada tasa corresponde al plazo del respectivo forward (porejemplo en un forward a 180 días se usa la tasa semestral, en un forward a 360 días la tasa anual, etc.).

Ejemplo:

Código de la función

código función fwventa

(Para mayor visualización de la imagen, hacer click en la misma)

Invocación: fwventa (tipo de cambio spot, tasa activa en soles, tasa pasiva en dólares)

ejemplo forward

(Para mayor visualización de la imagen, hacer click en la misma)

En este ejemplo el tipo de cambio actual es de 2.78 soles por dólar, la tasa activa en soles 18.20% y la tasa pasiva en dólares 0.57%, tomados de la página de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Resultado

resultado forward

(Para mayor visualización de la imagen, hacer click en la misma)

En este caso un banco estaría dispuesto a comprometerse hoy a vender dólares dentro de un año a un tipo de cambio de 3.27 soles por dólar. El código permite calcular esto directamente.

Archivo excel:  Christian Haro

Christian Haro Alvarado

Deja un comentario

Required fields are marked *.


Excel Avanzado located at , Lima, Perú . Reviewed by usuarios rated: 4.7 / 5