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TABLA DINAMICA

Tabla Dinámica: precios promedio y el volumen de transacciones

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El índice S&P500 (Standard and Poor’s 500) es un índice que da una idea global de como se mueve el mercado financiero promediando, de acuerdo a la capitalización de cada empresa, 500 acciones de compañías representativas. En los mercados financieros hay cuatro precios importantes a los que se les hace seguimiento y que se encuentran en las bases de datos históricas:

el precio de apertura (open) : precio al inicio de la rueda de bolsa

el precio más alto (high): precio máximo que el índice tocó durante la rueda

el precio más bajo (low): precio mínimo que el índice tocó durante la rueda

el precio de cierre (close): precio al final de la rueda de bolsa

Además es importante el volumen de transacciones, o sea el número de operaciones ejecutadas. Si se desea hallar por ejemplo el precio de cierre de cada año, se promedian los precios de cierre de cada día y se tiene un estimado del mismo a lo largo de dicho periodo. Sin embargo en el caso del volumen de transacciones la cantidad de transacciones anuales es la suma de las transacciones durante cada rueda de bolsa (hay una rueda de bolsa por cada día útil del año).

La data en bruto se obtiene generalmente de forma diaria en la mayoría de bases de datos. Sin embargo algunos análisis requieren la información a intervalos de tiempo mayores (análisis macro-económicos a largo plazo). El código en el archivo adjunto permite observar el comportamiento de forma anual en una tabla dinámica. Esto permite agregar los números para obtener resultados anuales y analizar los datos a intervalos de tiempo mayores.

En el caso de los precios se ha usado la función xlAverage y en el caso del volumen de transacciones la función xlSum. Esto porque los precios se promedian y los volúmenes se suman.

Ejemplo:

Se tiene la base de datos donde se aprecian los datos de precios, el volumen de transacciones y el precio de cierre ajustado por día.

BD

Sin embargo en un análisis a largo plazo es conveniente observar la data en periodos más largos, por ejemplo ver los precios y los volúmenes de transacciones por cada año. El código en el archivo adjunto hace esto posible mediante una tabla dinámica.

TABLA DINAMICA

Como se ve los precios se han promediado para dar una idea del precio a lo largo del año pero los volúmenes se han sumado para saber cuántas transacciones se realizaron por año.  No tendría sentido sumar los precios. Ahora se tiene una visión de la evolución de los precios y de los volúmenes por año en la tabla dinámica.

Archivo: Descargar Tabla Dinámica

Christian Haro Alvarado

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