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FOR en VBA para el calculo promedio de un portafolio de acciones

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En teoría de portafolios de inversión, una cartera tiene diferentes acciones en que un inversionista las compra. Cada acción tiene probabilidades y tipos de riesgo, por lo que es necesario evaluar la rentabilidad de cada acción dentro de la cartera y poder sacar una rentabilidad conjunta.

El modelo más conocido para el cálculo de rendimiento esperado de un portafolio de acciones es el modelo CAPM. Para hacer el cálculo de este modelo, es necesario obtener promedios del rendimiento promedio del portafolio en el mercado por cada acción que se tiene y obtener la cantidad de riesgo con respecto al portafolio, no a cada acción.

Los datos principales que tenemos son:

DATOS INCIALES
Acción Inversión   (Millones US$) Proporción de acciones invertidas Beta Probabilidades Retorno de   portafolio de mercado
A 60 0.3 0.50 0.1 6%
B 50 0.25 2.00 0.2 8%
C 30 0.15 4.00 0.4 10%
D 40 0.2 1.00 0.2 12%
E 20 0.1 3.00 0.1 14%
Total 200

Donde es necesario calcular el Beta promedio y el Retorno promedio del portafolio de mercado:

Beta promedio =  Sumatoria de (Beta_i *Proporción de acciones invertidas_i)

Y

Retorno promedio del portafolio de mercado = Sumatoria (Probabilidades_i *Retorno de portafolio de mercado_i)

Excel – FOR en VBA para el calculo promedio de un portafolio de acciones

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